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GPU 应用

支持 GPU 加速的 GVL Esther

Esther 是 GVL 公司的旗舰产品。 GVL Esther 是针对大型 OTC 银行投资组合的通用型评估与模拟引擎,被包装为软硬件数据解决方案,除了运行利率和资本模拟以外,还可以针对 CVA/DVA/FVA 而运行巨大模型。

 

过去,利用 GPU 加速计算则意味着企业要采用现有的算法,找出可用的并行机制,利用 CUDA 将其移植到 GPU 上来。 对某些企业来说,这种「改装」过程运行得很好。 然而其它一些公司则会碰到可扩展性极限,较高级别的投资组合与情景并行机制可能会受困于有关任务调度和库间隔尺寸的假想中。

GVL 的前进方向与起初刚好相反,它围绕 GPU 所擅长的单精度矩阵乘法,重新设计了整个金融数学框架。 CUDA 于 2006 年问世。在这一年,一位数学家创立了 GVL,该公司用于投资组合模拟的最新版本 Esther 软件架构迅速获得整个行业的认可。 由于与 Supermicro 以及 ICAP 合作,现在它已成为一款组合型软硬件数据解决方案,而且已经许可给 TriOptima 使用。TriOptima 用它来驱动 triQuantify 这种中央分布式分析服务。

GVL Esther 旨在解决金融工程领域中最庞大、最严苛的计算任务,是一款可在大型异构加速卡上执行的内存中应用。 GVL Esther 专为 Supermicro 设备量身打造,可由 NVIDIA K10 GPU 加速,在每块加速卡上能够实现约 10 TF/s 的持续性能。 紧凑型机柜中的几台服务器即可处理远超传统网格计算解决方案的工作量。

GVL 所开发的以 GPU 为中心的数学运算与传统的金融数学运算大不相同。 它不使用专门的函数、闭型求解、双精度算术以及半隐式 PDE 法,用缩减至 SGEMM 变量的单精度第三级 BLAS 法来替代整个数学运算工具包,SGEMM 是 GPU 协处理器十分擅长的单精度矩阵乘法例程。

GVL Esther 不但支持几乎所有的传统定价模型,而且还支持更多特性。 通过解放建模程序,使其不受闭型可解性以及各种其它定制快捷方式的约束,Esther 的策略是仅利用 GPU 的强大算术能力来解决模型,这使其能够模拟金融市场,从而取得开创性的经济现实性与精度水平。

优势
> 始终如一且逼真的模型可提供更加可靠的结果
> 数值方法消除了分析解法的模型限制
> 错向风险的全面建模
> 全新的硬件成就了极快的周转速度和更多的 MC 路径,从而增强了精度和间隔尺寸。
   全损失分布法成就了更加复杂的结果分析
> 来自 ICAP Information Services 以及其它市场数据领先供应商的市场数据分析与校准
> 客户指定的建模与校准

了解更多信息
> 轻型 CVA/FVA 加速解决方案
> TriOptima 新闻稿
> Supermicro 白皮书

 
累积损失分布, 针数表示 CVA 预期值 XVA = CVA - DVA + FVA + CLD
嵌套模拟所取得的总回报分布,总共评估了 1 亿个情景和 200 亿种投资组合。


推荐的专业产品


Tesla 计算产品具有最可靠的数值精度,旨在提供最高计算性能,而且全球一线专业系统制造商均生产和支持这些计算产品。


K10 的优势

计算性能最高
> 高性能代数引擎
> 专用存储器容量超大
> 高速双向 PCIe 通信
支持最为完善
> 拥有专业的支持网络
> 产品寿命周期长
> 3 年质保
> 支持 Windows 远程桌面
 

推荐配置

代数服务器
> Supermicro 2027GR-TRFHT 服务器
> 8 颗 NVIDIA K10 GPU
> 双路 Intel Haswell CPU
> 128 GB 系统内存
蒙特卡洛服务器
> Supermicro 4047R-7JRFT 服务器
> 四路 INTEL Haswell CPU
> 2 TB 系统内存