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Computational Finance

Challenge


Sci Finance

金融衍生产品市场是一个高风险行业,在合同评估中,即使是最微小的错误也能够酿成巨额损失。因此,交易者必须仰仗复杂的数学模型来实现对合同价值与风险的敏感度。金融市场的快节奏性要求衍生产品的评估必须做到快速而准确。
蒙特卡洛模型是一种应用最广泛的方法,该模型可以模拟潜在合同变量的数百万种情形,这些变量包括股票行市、物价、利率等等。这种模型虽然具有以上优点,但是却需要耗费特别长的计算时间。衍生产品合同的复杂程度、针对快速模型开发与快速准确评估方面的需求凸显了衍生产品市场所面临的一些挑战。SciComp公司出品的SciFinance®等复杂软件包可提供有效的方法来解决这些难题。


Solution


Trading Floor

SciFinance是一款衍生产品模型开发环境,它可以从简明的高级模型技术规范中自动生成串行C语言/C++源代码。现在,为了大幅提升蒙特卡洛定价与风险模型的执行速度,SciComp公司在软件中加入了一大特性,使其能够自动生成支持NVIDIA® CUDA® 的源代码。这一全新代码形式让关键的定价代码部分能够利用NVIDIA GPU(图形处理器)的高度并行架构。想要触发这种全新的代码形式,用户只需在模型技术规范中加入关键字“CUDA”即可生成支持CUDA、可编译的并行代码。这样做的结果是,当使用一颗NVIDIA® Tesla® C1060 GPU时,速度可从30倍提升至100倍以上。如果增加GPU的数量,性能则会进一步直线上升。
SciComp公司执行副总裁CurtRandall表示:“用户凭借CUDA与GPU所能实现的速度提升是相当惊人的。凭借在GPU上的并行处理,外来合同大型投资组合的定价只需短短几分钟即可完成而非从前的数小时之久。由于金融机构能够在NVIDIA 解决方案上轻松地运行我们的软件,因此采用该解决方案是这些金融机构的不二选择。”


Impact


更快地创建和执行蒙特卡洛定价模型的能力让交易者与风险经理能够评估其它模型情形并加强风险分析。更好地理解衍生产品合同及其风险敏感度则会提高交易的利润潜力。

如需了解更多信息,敬请访问:www.scicomp.com