计算金融
目前，利用CUDA进行的期权定价、风险分析、算法交易等工作正在进行之中。这项工作以及一些随机数字生成器以及蒙特卡洛模拟中具有代表性的图表如下。
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| GPU中的NAG数值研究法 | 使用SciFinance的Monte Carlo定价模型 |
采用英伟达™ CUDA（NVIDIA® CUDA）技术的计算金融独立软件供应商以及应用程序
| 独立软件供应商（ISV） | 描述 |
| Murex | 风险分析学 (MACS) |
| MATLAB | 数据并行数学 (MATLAB PCT、MDCS) |
| Quantifi Solutions | 证券组合投资风险 (Quantifi Risk)、信贷风险(Quantifi Counterparty Risk) |
| Numerical Algorithms Group | 随机数字发生器 |
| Wolfram Mathematica | 符号数学分析 (Mathematica) |
| Streambase | 复杂事件处理 (StreamBase CEP Engine) |
| Risk Management Solutions | 自然灾害保险分析学 |
| Hanweck Associates | 期权定价 (Volera) |
| SciComp, Inc | 金融衍生产品定价 (SciFinance) |
已公布的金融客户
CUDA计算金融软件
- CUDA软件开发包包含代码样本可用于随机数生成器以及Monte Carlo、Black-Scholes、Binomial期权定价
- 利用Mathematica进行CUDA编程
- MT原创作者所著Mersenne Twister RNG代码
- 使用SciComp公司SciFinance的衍生性金融商品定价
- Hanweck公司的Volera实时期权评估引擎
- Aqumin公司的市场数据3D可视化
- 在Exegy Ticker Plant使用CUDA进行风险分析
- GPU中的数字运算法则群集金融研究法
- LIBOR市场模型Monte Carlo应用
- 3级金融
- 来自OnEye (澳大利亚)的加速的贸易解决方案
- Arbitragis Trading
- 在R 数字环境中开启GPU计算
- MATLAB加速
- 牛津的Mike Giles
- 来自Claudio Albanese的报告： 可赎回的交换, 连续时间金融
- 在不同架构的系统上进行金融Monte Carlo模拟
- 来自QuantCatalyst的衍生性金融商品定价
- 来自OnEye (澳大利亚)的期权定价
- 来自RapidMind的加速金融模拟
- 在GPU群集上进行亚洲期权定价